[Carranza Carlos]

Si vas a usar internet (vía vpn o ruteo) de esa forma, va a ser muy lento. Te conviene montar un servidor de terminales tipo windows terminal server ó linux terminal server project.
Independientemente de esto, en las pantallas que enviaste, en la configuración de la conexión el servidor de base de datos no indica dónde está el servidor de base de datos (puerto sí, pero no servidor).
Deberías trabajar con el /ServidorOXP/Configurar (sh o exe) para que quede bien configurado (algún valor debería tener allí).